PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSZX с BRCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCSZX returned 7.81%/yr vs 7.75%/yr for BRCAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCSZX charges 0.86%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 29.96%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 32.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCSZX имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции BRCAX немного отстают с 7.75%.

CCSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.83%
С начала года
29.96%
6 месяцев
29.38%
1 год
42.95%
3 года*
18.18%
5 лет*
13.19%
10 лет*
7.81%

BRCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
32.52%
6 месяцев
33.47%
1 год
51.63%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.78%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSZX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		29.96%15.36%7.11%-6.90%15.80%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		32.52%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Correlation

The correlation between CCSZX and BRCAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.88

The correlation between CCSZX and BRCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с GCCIXCCSZX с BRCYXCCSZX с PCLPXCCSZX с DBCMXCCSZX с RYMEXCCSZX с EIPCX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с FCNVXBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX

Доходность на риск

CCSZX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXBRCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.05

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.63

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

5.70

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

22.91

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и BRCAX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и BRCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSZXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-60.98%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-9.22%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-9.25%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-20.66%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-38.44%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.82%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-28.50%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.29%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и BRCAX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеют волатильность 5.55% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSZXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.36%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

15.49%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

17.29%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.80%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.30%

+0.63%

Сравнение комиссий CCSZX и BRCAX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и BRCAX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BRCAX в 10.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.58%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.31%3.00%8.84%4.42%94.73%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CCSZX and BRCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCSZX has higher volatility (5.55%) compared to BRCAX (5.36%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs BRCAX's -60.98%.

BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSZX и BRCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор