Сравнение CCSZX с BRCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и BRCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям BRCAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 8.47% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и BRCAX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Доходность на риск
CCSZX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
CCSZX
BRCAX
Сравнение CCSZX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.54 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.07 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.74 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 15.96 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.54 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.85 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.16 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и BRCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и BRCAX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и BRCAX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и BRCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -60.98% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -9.22% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -20.66% | -41.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -38.44% | -23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | 0.00% | -41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -28.80% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.74% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и BRCAX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.01% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 14.86% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 17.12% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 15.62% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 14.26% | +7.49% |