Сравнение CCS с SPY

С начала года, CCS показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCS имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Communities, Inc. (CCS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCS и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка CCS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCS и SPY.

Century Communities, Inc. (CCS) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.