PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCS с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCS с FDIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCS (Century Communities, Inc.) is a stock, while FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Over the past 10 years, CCS returned 15.86%/yr vs 14.04%/yr for FDIS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CCS и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Communities, Inc. (CCS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCS показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции CCS превзошли акции FDIS по среднегодовой доходности: 15.86% против 14.04% соответственно.

CCS

1 день
10.24%
1 месяц
34.04%
С начала года
17.87%
6 месяцев
18.54%
1 год
26.49%
3 года*
0.69%
5 лет*
2.38%
10 лет*
15.86%

FDIS

1 день
1.36%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-3.51%
1 год
8.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.37%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCS и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCS
Century Communities, Inc.		17.87%-17.62%-18.57%84.79%-37.92%87.95%60.07%58.46%-44.50%48.10%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.04%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between CCS and FDIS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.53

The correlation between CCS and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Communities, Inc.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с CCS:
CCS с PLXSCCS с SPYCCS с NVRCCS с AGXCCS с BLDCCS с NVDACCS с QQQ
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

CCS vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCS
Ранг доходности на риск CCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCS c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Communities, Inc. (CCS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.47

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.79

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.57

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

1.74

0.00

CCS vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCS и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCS и FDIS

Максимальная просадка CCS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCS и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-39.16%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-15.50%

-19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.47%

-27.43%

-26.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.47%

-39.16%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-39.16%

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.08%

-5.58%

-27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-7.49%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

5.08%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCS и FDIS

Century Communities, Inc. (CCS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

6.48%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

13.89%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

18.71%

+25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

23.99%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

22.33%

+25.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCS и FDIS

Дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FDIS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCS
Century Communities, Inc.		1.76%1.95%1.42%1.01%1.60%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

CCS and FDIS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCS has higher volatility (14.07%) compared to FDIS (6.48%). In terms of maximum drawdown, CCS dropped -73.33% vs FDIS's -39.16%.

CCS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCS и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор