Сравнение CCRV с SUPL
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и SUPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.17%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и SUPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | -4.33% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 22.63% | 9.25% | -2.44% | 23.69% | -11.01% |
Correlation
The correlation between CCRV and SUPL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between CCRV and SUPL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. SUPL — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUPL
Сравнение CCRV c SUPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | SUPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и SUPL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и SUPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.94% | — |
Сравнение комиссий CCRV и SUPL
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и SUPL
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.40% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and SUPL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.
SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV is categorized as Commodities, while SUPL is Industrials Equities. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.58% for SUPL.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и SUPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор