Сравнение CCRV с IVV
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CCRV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.16% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.20% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CCRV and IVV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between CCRV and IVV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. IVV — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVV
Сравнение CCRV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и IVV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.07% | — |
Сравнение комиссий CCRV и IVV
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и IVV
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and IVV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV is categorized as Commodities, while IVV is S&P 500. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор