Сравнение CCRSX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCRSX показывает доходность 22.81%, а DBCMX немного ниже – 22.02%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.22% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и DBCMX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
CCRSX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
CCRSX
DBCMX
Сравнение CCRSX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.12 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.82 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.44 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 12.96 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.67 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.50 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.50 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и DBCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и DBCMX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и DBCMX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -37.62% | -55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -7.93% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -27.60% | -55.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -37.62% | -45.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -1.34% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -13.46% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.11% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и DBCMX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.43% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 10.03% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 12.83% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 16.17% | +209.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 14.51% | +145.35% |