PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRSX с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и DBCMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCRSX показывает доходность 22.81%, а DBCMX немного ниже – 22.02%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.22% соответственно.


CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Сравнение комиссий CCRSX и DBCMX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.


Доходность на риск

CCRSX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCRSXDBCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.12

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.82

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.44

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

12.96

-3.93

CCRSX vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBCMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRSXDBCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.50

-0.51

Корреляция

Корреляция между CCRSX и DBCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и DBCMX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности DBCMX в 2.49%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и DBCMX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и DBCMX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCRSXDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-37.62%

-55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.93%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-27.60%

-55.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-37.62%

-45.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.34%

-40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-13.46%

-37.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.11%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и DBCMX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCRSXDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.43%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

10.03%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

12.83%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

16.17%

+209.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

14.51%

+145.35%