Сравнение CCRSX с BRCAX
CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCRSX returned 25.39%/yr vs 6.19%/yr for BRCAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCRSX charges 1.05%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и BRCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 25.39% против 6.19% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 56.51%
- 10 лет*
- 25.39%
BRCAX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам CCRSX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 13.72% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 667.99% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 15.57% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CCRSX and BRCAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between CCRSX and BRCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRSX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
CCRSX
BRCAX
Сравнение CCRSX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRSX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.84 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.94 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и BRCAX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и BRCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRSX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.02% | -60.98% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -17.00% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -17.00% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -20.66% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -38.44% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -17.00% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.23% | -28.42% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и BRCAX
Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 4.08%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRSX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.96% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 16.13% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.97% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.81% | 15.77% | +207.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.70% | 14.37% | +143.33% |
Сравнение комиссий CCRSX и BRCAX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и BRCAX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что сопоставимо с доходностью BRCAX в 12.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 12.13% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 12.19% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CCRSX and BRCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRCAX has higher volatility (4.96%) compared to CCRSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, CCRSX dropped -78.02% vs BRCAX's -60.98%.
BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRSX и BRCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор