PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям BRCAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.47% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX

Сравнение комиссий CCRSX и BRCAX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCRSX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.54

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.07

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

4.74

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

15.96

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.85

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.16

-0.17

Корреляция

Корреляция между CCRSX и BRCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и BRCAX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности BRCAX в 10.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и BRCAX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-60.98%

-32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.22%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-20.66%

-62.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-38.44%

-44.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

0.00%

-42.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-28.80%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.74%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и BRCAX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеют волатильность 7.01% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.01%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.86%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

17.12%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

15.62%

+210.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

14.26%

+145.60%