Сравнение CCRSX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.49% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и BICSX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
CCRSX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
CCRSX
BICSX
Сравнение CCRSX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.59 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.28 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.05 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 20.56 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.59 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.28 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и BICSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и BICSX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и BICSX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -51.59% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -10.53% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -22.35% | -60.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -35.82% | -47.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -0.40% | -41.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -20.75% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.07% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и BICSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.51% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.49% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 16.33% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 15.83% | +210.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 15.12% | +144.74% |