PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCRSX с ARCNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCRSX returned 25.39%/yr vs 10.50%/yr for ARCNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCRSX charges 1.05%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции ARCNX по среднегодовой доходности: 25.39% против 10.50% соответственно.

CCRSX

1 день
-1.65%
1 месяц
-10.51%
С начала года
13.72%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
56.51%
10 лет*
25.39%

ARCNX

1 день
-2.20%
1 месяц
-10.69%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.71%
1 год
24.11%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.49%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRSX и ARCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		13.72%15.37%4.86%-8.88%15.71%667.99%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		8.08%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Correlation

The correlation between CCRSX and ARCNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.86

The correlation between CCRSX and ARCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с VTICCRSX с IWDA.LCCRSX с VCMDXCCRSX с VOOCCRSX с SRUUF
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с QHFRXARCNX с BCSKXARCNX с PCLPXARCNX с GOLDXARCNX с HGERARCNX с COMARCNX с DBMF

Доходность на риск

CCRSX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCRSXARCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.07

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.65

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

7.59

-0.26

CCRSX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCNX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и ARCNX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и ARCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRSXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.02%

-55.17%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-14.52%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-14.52%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-20.30%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-32.80%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-14.52%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.23%

-25.88%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и ARCNX

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 4.08%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRSXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.53%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.21%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.48%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

222.81%

18.95%

+203.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.70%

17.44%

+140.26%

Сравнение комиссий CCRSX и ARCNX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и ARCNX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности ARCNX в 12.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		12.56%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		12.19%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCRSX and ARCNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCNX has higher volatility (4.53%) compared to CCRSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, CCRSX dropped -78.02% vs ARCNX's -55.17%.

ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRSX и ARCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор