PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. CCOR is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 19.65%/yr for XLK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%15.95%

Correlation

The correlation between CCOR and XLK is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.05

The correlation between CCOR and XLK shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и XLK

Секторы
CCOR
XLK

Финансовые услуги

17.6%

-

Технологии

16.9%
99.7%

Здравоохранение

11.6%

-

Промышленность

9.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

6.6%
0.2%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
XLK

-

Технологии

CCOR
16.9%
XLK
99.7%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
XLK

-

Промышленность

CCOR
9.3%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
XLK

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
XLK

-

Энергетика

CCOR
6.6%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
XLK

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

CCOR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.55

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.04

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.39

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

7.13

-7.46

CCOR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и XLK

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-82.05%

+59.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-15.92%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-25.66%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-33.56%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-10.33%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-34.84%

+27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.34%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и XLK

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

9.89%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

20.95%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

24.54%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

25.58%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

24.80%

-14.02%

Сравнение комиссий CCOR и XLK

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и XLK

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and XLK have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 19.65% vs -1.53% for CCOR. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 19.65% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.45% for XLK.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and State Street. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор