PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с SPYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. CCOR is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.52%/yr vs 14.03%/yr for SPYG. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 14.87%.

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%

SPYG

1 день
-0.21%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.87%
1 год
25.55%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.77%
Всё время*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
$396.67M$305.79M$315.86M

Сравнение доходности по годам CCOR и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		14.87%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%13.40%

Correlation

The correlation between CCOR and SPYG is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.10

The correlation between CCOR and SPYG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и SPYG

Секторы
CCOR
SPYG

Финансовые услуги

18.6%
8.7%

Технологии

15.7%
52.3%

Здравоохранение

12.2%
6.2%

Промышленность

9.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
15.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.0%

Энергетика

6.4%
0.1%

Коммунальные услуги

6.3%
0.4%

Сырьевые материалы

4.9%
0.3%

Недвижимость

2.8%
0.6%

Финансовые услуги

CCOR
18.6%
SPYG
8.7%

Технологии

CCOR
15.7%
SPYG
52.3%

Здравоохранение

CCOR
12.2%
SPYG
6.2%

Промышленность

CCOR
9.4%
SPYG
6.4%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.1%
SPYG
8.6%

Коммуникационные услуги

CCOR
7.8%
SPYG
15.6%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.9%
SPYG
1.0%

Энергетика

CCOR
6.4%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
SPYG
0.4%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
SPYG
0.3%

Недвижимость

CCOR
2.8%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

CCOR vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCOR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.41

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.01

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.86

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.77

-6.82

CCOR vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SPYG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-67.63%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.76%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-22.14%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-32.67%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-0.21%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-24.19%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.78%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SPYG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.86%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.59%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

15.03%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

18.25%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

21.56%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

20.82%

-10.05%

Сравнение комиссий CCOR и SPYG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SPYG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and SPYG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.59%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.03% vs -1.52% for CCOR. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.03% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.47% for SPYG.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Core Alternative and State Street. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор