PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 15.98%/yr for NACP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%8.94%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between CCOR and NACP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.19

The correlation between CCOR and NACP shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и NACP

Секторы
CCOR
NACP

Финансовые услуги

17.7%
10.6%

Технологии

16.2%
35.8%

Здравоохранение

10.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.1%

Промышленность

9.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.8%

Энергетика

7.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.6%

Коммунальные услуги

6.3%
3.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.5%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
NACP
10.6%

Технологии

CCOR
16.2%
NACP
35.8%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
NACP
9.2%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
NACP
11.1%

Промышленность

CCOR
9.2%
NACP
8.7%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
NACP
9.8%

Энергетика

CCOR
7.2%
NACP
5.0%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
NACP
3.6%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
NACP
3.4%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
NACP
1.5%

Недвижимость

CCOR
2.8%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

CCOR vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.14

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
4.17

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.54

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.56

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

20.04

-21.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

3.14

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.92

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.93

-0.81

Просадки

Сравнение просадок CCOR и NACP

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-30.96%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.65%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-19.66%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-27.89%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.13%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.75%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.19%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и NACP

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.44%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

11.13%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

14.02%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.47%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

18.70%

-7.95%

Сравнение комиссий CCOR и NACP

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и NACP

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and NACP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs -2.56% for CCOR. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.55% for NACP.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Impact Shares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор