PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с IXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. CCOR is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 19.50%/yr for IXN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

IXN

1 день
-2.47%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
25.36%
С начала года
28.13%
1 год
43.72%
3 года*
28.96%
5 лет*
19.50%
10 лет*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
IXN
iShares Global Tech ETF		28.13%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%17.30%

Correlation

The correlation between CCOR and IXN is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.05

The correlation between CCOR and IXN shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и IXN

Секторы
CCOR
IXN

Финансовые услуги

17.6%

-

Технологии

16.9%
99.3%

Здравоохранение

11.6%
0.1%

Промышленность

9.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

6.6%
0.1%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%
0.0%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
IXN

-

Технологии

CCOR
16.9%
IXN
99.3%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
IXN
0.1%

Промышленность

CCOR
9.3%
IXN
0.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
IXN

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
IXN

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
IXN

-

Энергетика

CCOR
6.6%
IXN
0.1%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
IXN

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
IXN

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
IXN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

CCOR vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.67

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.18

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.18

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

9.42

-9.75

CCOR vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и IXN

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-55.67%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.80%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-25.55%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-36.30%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-10.15%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-11.24%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.66%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и IXN

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

10.99%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

22.87%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

26.28%

-18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

25.68%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

24.75%

-13.97%

Сравнение комиссий CCOR и IXN

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и IXN

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности IXN в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.82%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and IXN have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (10.99%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs IXN's -55.67%.

On 5-year performance, IXN leads with 19.50% vs -1.53% for CCOR. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXN has performed better with a 19.50% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.82% for IXN.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and iShares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор