PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с IQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.06%/yr vs 20.00%/yr for IQM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 34.32%.

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.62%
1 месяц
2.95%
С начала года
34.32%
6 месяцев
30.89%
1 год
61.93%
3 года*
35.24%
5 лет*
20.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%5.63%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		34.32%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between CCOR and IQM is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.03

The correlation between CCOR and IQM shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и IQM

Секторы
CCOR
IQM

Финансовые услуги

18.2%

-

Технологии

15.6%
68.4%

Здравоохранение

11.2%
1.0%

Промышленность

9.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.3%

Энергетика

7.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.2%
3.2%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
IQM

-

Технологии

CCOR
15.6%
IQM
68.4%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
IQM
1.0%

Промышленность

CCOR
9.1%
IQM
17.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
IQM
2.9%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
IQM
2.3%

Энергетика

CCOR
7.9%
IQM
2.3%

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
IQM

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
IQM
3.2%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
IQM

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

CCOR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.98

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.40

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.23

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

13.19

-14.27

CCOR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и IQM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-44.91%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-14.71%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-30.42%

+18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-44.91%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-6.78%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-12.18%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и IQM

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

15.35%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

26.01%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

31.46%

-23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

29.56%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

31.09%

-20.33%

Сравнение комиссий CCOR и IQM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и IQM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and IQM have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.35%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 20.00% vs -2.06% for CCOR. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.00% return vs -2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор