PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 22.22%/yr for IQM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%5.12%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between CCOR and IQM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.04

The correlation between CCOR and IQM shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и IQM

Секторы
CCOR
IQM

Финансовые услуги

17.7%

-

Технологии

16.2%
65.9%

Здравоохранение

10.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.1%

Промышленность

9.2%
19.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.1%

Энергетика

7.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.3%
3.3%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
IQM

-

Технологии

CCOR
16.2%
IQM
65.9%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
IQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
IQM
4.1%

Промышленность

CCOR
9.2%
IQM
19.9%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
IQM
2.1%

Энергетика

CCOR
7.2%
IQM
2.7%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
IQM

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
IQM

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

CCOR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.67

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.11

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.13

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

16.79

-18.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.67

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.77

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.96

-0.85

Просадки

Сравнение просадок CCOR и IQM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-44.91%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-14.71%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-30.42%

+18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-44.91%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.37%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-12.25%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.49%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и IQM

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

9.20%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

22.92%

-17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

28.27%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

28.91%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

30.72%

-19.97%

Сравнение комиссий CCOR и IQM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и IQM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and IQM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs -2.56% for CCOR. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор