Сравнение CCOR с GRW
CCOR (Core Alternative ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOR и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -1.41% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between CCOR and GRW is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение распределения секторов CCOR и GRW
Секторы
CCOR
GRW
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
CCOR
GRW
Технологии
CCOR
GRW
Здравоохранение
CCOR
GRW
Потребительский циклический сектор
CCOR
GRW
Промышленность
CCOR
GRW
Коммуникационные услуги
CCOR
GRW
Энергетика
CCOR
GRW
-
Потребительский защитный сектор
CCOR
GRW
-
Коммунальные услуги
CCOR
GRW
-
Сырьевые материалы
CCOR
GRW
Недвижимость
CCOR
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. GRW — Ранг доходности на риск
CCOR
GRW
Сравнение CCOR c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 14.00 | -13.88 |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и GRW
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -0.45% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -0.45% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -0.14% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 10.19% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 10.19% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 10.19% | +0.56% |
Сравнение комиссий CCOR и GRW
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и GRW
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.11% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and GRW have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Core Alternative Capital and TCW. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор