PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%4.90%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between CCOR and BBUS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.23

The correlation between CCOR and BBUS shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и BBUS

Секторы
CCOR
BBUS

Финансовые услуги

17.7%
10.8%

Технологии

16.2%
37.1%

Здравоохранение

10.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Промышленность

9.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.8%

Энергетика

7.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Коммунальные услуги

6.3%
2.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.2%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
BBUS
10.8%

Технологии

CCOR
16.2%
BBUS
37.1%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
BBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
BBUS
9.4%

Промышленность

CCOR
9.2%
BBUS
7.2%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
BBUS
10.8%

Энергетика

CCOR
7.2%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
BBUS
1.2%

Недвижимость

CCOR
2.8%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

CCOR vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.33

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.18

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.00

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

13.76

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.33

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.84

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BBUS

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-35.35%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.21%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-19.01%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-25.46%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.74%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.46%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.00%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BBUS

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.88%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

8.96%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

11.87%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.03%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

19.59%

-8.84%

Сравнение комиссий CCOR и BBUS

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BBUS

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and BBUS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (2.88%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs -2.56% for CCOR. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.98% for BBUS.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор