PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с BBLU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -1.73%/yr vs 20.88%/yr for BBLU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 6.55%.

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

BBLU

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.15%
С начала года
6.55%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.87%
3 года*
20.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%4.13%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		6.55%18.40%27.47%31.11%6.39%

Correlation

The correlation between CCOR and BBLU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.08

The correlation between CCOR and BBLU shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и BBLU

Секторы
CCOR
BBLU

Финансовые услуги

18.2%
14.5%

Технологии

15.6%
33.7%

Здравоохранение

11.2%
12.6%

Промышленность

9.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.6%

Энергетика

7.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.6%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
BBLU
14.5%

Технологии

CCOR
15.6%
BBLU
33.7%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
BBLU
12.6%

Промышленность

CCOR
9.1%
BBLU
2.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
BBLU
9.6%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
BBLU
13.6%

Энергетика

CCOR
7.9%
BBLU
5.5%

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
BBLU
8.6%

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
BBLU

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
BBLU

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
BBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

CCOR vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.94

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.76

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.04

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.41

-12.49

CCOR vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BBLU равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BBLU

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-17.20%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.22%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-17.20%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-4.13%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-1.99%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.92%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BBLU

Core Alternative ETF (CCOR) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеют волатильность 3.51% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.61%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

8.30%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

11.34%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

14.52%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

14.52%

-3.76%

Сравнение комиссий CCOR и BBLU

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BBLU

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BBLU в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.18%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and BBLU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (3.61%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BBLU's -17.20%.

On 3-year performance, BBLU leads with 20.88% vs -1.73% for CCOR. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.88% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

BBLU has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.02% for CCOR.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.15% for BBLU.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор