Сравнение CCOM с USOI
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. CCOM is actively managed, while USOI is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 25.54% |
Correlation
The correlation between CCOM and USOI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. USOI — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOI
Сравнение CCOM c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и USOI
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -23.54% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -16.06% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -7.70% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 24.95% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 23.52% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 23.52% | -10.59% |
Сравнение комиссий CCOM и USOI
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и USOI
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and USOI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 1.28% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор