Сравнение CCOM с USOI
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while USOI is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -0.79% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 40.00% |
Correlation
The correlation between CCOM and USOI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. USOI — Ранг доходности на риск
CCOM
USOI
Сравнение CCOM c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.89 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и USOI
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -19.49% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -5.06% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.20% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 22.46% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 22.61% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 22.61% | -9.09% |
Сравнение комиссий CCOM и USOI
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и USOI
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and USOI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.81% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор