PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOM с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCOM и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCOM

1 день
0.45%
1 месяц
-2.75%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM и USE


Correlation

The correlation between CCOM and USE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Доходность на риск

CCOM vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOM

USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCOM vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCOMUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.66

-0.83

Просадки

Сравнение просадок CCOM и USE

Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и USE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCOMUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.40%

-26.24%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-6.98%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.96%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM и USE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCOMUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

31.58%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

27.08%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

27.08%

-13.56%

Сравнение комиссий CCOM и USE

CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM и USE

Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USE в 2.11%


ПозицияTTM202520242023
CCOM
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
0.81%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы


CCOM and USE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.81% for CCOM.

They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.79% for USE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор