Сравнение CCOM с PFIX
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и PFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -2.80% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.25% |
Correlation
The correlation between CCOM and PFIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFIX
Сравнение CCOM c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и PFIX
Максимальная просадка CCOM за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -36.17% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -23.31% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -17.15% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 29.19% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 38.46% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 38.23% | -24.86% |
Сравнение комиссий CCOM и PFIX
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и PFIX
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and PFIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 0.83% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор