PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOM с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCOM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCOM

1 день
0.52%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM и PDBC


Correlation

The correlation between CCOM and PDBC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CCOM vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCOMPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

CCOM vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOM и PDBC

Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCOMPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-49.52%

+42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-10.31%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-23.09%

+20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM и PDBC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCOMPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

18.91%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

19.24%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

17.76%

-4.83%

Сравнение комиссий CCOM и PDBC

CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM и PDBC

Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PDBC в 3.00%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCOM
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


CCOM and PDBC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.28% for CCOM.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.58% for PDBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор