Сравнение CCOM с MTBA
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.77% |
Correlation
The correlation between CCOM and MTBA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CCOM
MTBA
Сравнение CCOM c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.30 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и MTBA
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -3.48% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.60% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.79% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 3.10% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 3.95% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 3.95% | +9.62% |
Сравнение комиссий CCOM и MTBA
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и MTBA
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and MTBA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.82% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор