Сравнение CCOM с HARD
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds from Simplify. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и HARD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | -0.91% |
Correlation
The correlation between CCOM and HARD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. HARD — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HARD
Сравнение CCOM c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и HARD
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки HARD в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -20.81% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -17.83% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -5.88% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и HARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 26.28% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.06% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.06% | -6.13% |
Сравнение комиссий CCOM и HARD
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и HARD
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HARD в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.04% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and HARD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
HARD has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.28% for CCOM.
Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.75% for HARD.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор