Сравнение CCOM с GSG
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while GSG is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам CCOM и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 24.31% |
Correlation
The correlation between CCOM and GSG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. GSG — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение CCOM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и GSG
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -89.62% | +82.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -59.56% | +52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -63.68% | +60.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 23.48% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 22.80% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 22.00% | -9.07% |
Сравнение комиссий CCOM и GSG
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и GSG
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and GSG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор