PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOM с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCOM и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCOM

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM и GSG


Correlation

The correlation between CCOM and GSG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

CCOM vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOM

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCOM vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCOMGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

-0.09

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CCOM и GSG

Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCOMGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.40%

-89.62%

+84.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-56.95%

+53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-63.71%

+61.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM и GSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCOMGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

22.95%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

22.61%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

22.03%

-8.46%

Сравнение комиссий CCOM и GSG

CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM и GSG

Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


CCOM and GSG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

CCOM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор