Сравнение CCOM с GCC
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for GCC.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и GCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам CCOM и GCC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 1.31% |
Correlation
The correlation between CCOM and GCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. GCC — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCC
Сравнение CCOM c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | GCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и GCC
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и GCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -63.19% | +55.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -9.78% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -34.76% | +31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и GCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 17.47% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.99% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.83% | -1.90% |
Сравнение комиссий CCOM и GCC
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и GCC
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GCC в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.87% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and GCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
GCC has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.55% for GCC.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и GCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор