Сравнение CCOM с CDX
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и CDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -3.18% |
Correlation
The correlation between CCOM and CDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. CDX — Ранг доходности на риск
CCOM
CDX
Сравнение CCOM c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.38 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и CDX
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -13.24% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.41% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.34% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 5.69% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.10% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.10% | +2.47% |
Сравнение комиссий CCOM и CDX
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и CDX
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CDX в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and CDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.82% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.26% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор