Сравнение CCOM с CDX
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и CDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
CDX Simplify High Yield ETF | -3.01% |
Correlation
The correlation between CCOM and CDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. CDX — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDX
Сравнение CCOM c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и CDX
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -13.24% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -7.41% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.40% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 5.86% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.00% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.00% | +1.93% |
Сравнение комиссий CCOM и CDX
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и CDX
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and CDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 1.28% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.25% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор