PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOM с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCOM и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCOM

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM и CDX


Correlation

The correlation between CCOM and CDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CCOM vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOM

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCOM vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCOMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.38

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CCOM и CDX

Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCOMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.40%

-13.24%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-7.41%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.34%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM и CDX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCOMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

5.69%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.10%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

11.10%

+2.47%

Сравнение комиссий CCOM и CDX

CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM и CDX

Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CDX в 8.37%


ПозицияTTM2025202420232022
CCOM
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%

Часто задаваемые вопросы


CCOM and CDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.82% for CCOM.

CCOM is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.26% for CDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор