Сравнение CCOM с BCI
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и BCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.38% |
Correlation
The correlation between CCOM and BCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. BCI — Ранг доходности на риск
CCOM
BCI
Сравнение CCOM c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.48 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и BCI
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -32.69% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.52% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -12.00% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.92% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.82% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 15.65% | -2.08% |
Сравнение комиссий CCOM и BCI
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и BCI
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BCI в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and BCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.82% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and Aberdeen. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор