Сравнение CCOM.TO с FTGC
CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. CCOM.TO is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 19.15%/yr for FTGC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и FTGC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCOM.TO торгуется в CAD, в то время как FTGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.88%.
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 27.88%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.88% | 9.36% | 19.41% | -7.45% | 6.15% |
Correlation
The correlation between CCOM.TO and FTGC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between CCOM.TO and FTGC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. FTGC — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
FTGC
Сравнение CCOM.TO c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 6.21 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 18.87 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.84 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и FTGC
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки FTGC в -47.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM.TO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -47.68% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.91% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -10.56% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -3.92% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -20.48% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.27% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и FTGC
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.37% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 12.57% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 15.14% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 14.82% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 13.49% | -5.06% |
Сравнение комиссий CCOM.TO и FTGC
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и FTGC
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности FTGC в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.20% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM.TO and FTGC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCOM.TO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCOM.TO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
They also come from different issuers: CI and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор