Сравнение CCOM.TO с FCCV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO).
CCOM.TO и FCCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г.. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и FCCV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и FCCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 13.21% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 5.92% | 36.93% | 15.47% | 11.16% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у FCCV.TO с доходностью 5.92%.
CCOM.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCCV.TO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOM.TO и FCCV.TO
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCCV.TO в 0.35%.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
FCCV.TO
Сравнение CCOM.TO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | FCCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.50 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.09 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.76 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 16.13 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.50 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CCOM.TO и FCCV.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и FCCV.TO
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FCCV.TO в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.41% | 3.48% | 6.99% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 1.74% | 1.84% | 2.59% | 3.01% | 2.45% | 1.66% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и FCCV.TO
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и FCCV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOM.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -19.81% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -11.44% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.34% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.61% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и FCCV.TO
Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.13% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.09% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 16.75% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 14.85% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 14.82% | -6.64% |