PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOM.TO с FCCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и FCCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и FCCV.TO


2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
13.21%6.96%5.90%-2.46%1.40%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF
5.92%36.93%15.47%11.16%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у FCCV.TO с доходностью 5.92%.


CCOM.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.21%
6 месяцев
18.01%
1 год
16.26%
3 года*
6.45%
5 лет*
10 лет*

FCCV.TO

1 день
3.09%
1 месяц
-5.01%
С начала года
5.92%
6 месяцев
15.59%
1 год
41.67%
3 года*
21.05%
5 лет*
17.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Fidelity Canadian Value ETF

Сравнение комиссий CCOM.TO и FCCV.TO

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCCV.TO в 0.35%.


Доходность на риск

CCOM.TO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCOM.TOFCCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.50

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.09

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.76

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

16.13

-10.44

CCOM.TO vs. FCCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FCCV.TO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и FCCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCOM.TOFCCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.50

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.38

-0.52

Корреляция

Корреляция между CCOM.TO и FCCV.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и FCCV.TO

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FCCV.TO в 1.74%


TTM202520242023202220212020
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
7.41%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF
1.74%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и FCCV.TO

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и FCCV.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CCOM.TOFCCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-19.81%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-11.44%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.34%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.61%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и FCCV.TO

Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCOM.TOFCCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.13%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

12.09%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

16.75%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

14.85%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

14.82%

-6.64%