PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOM.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO).

CCOM.TO и CGXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г.. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.19%6.96%5.90%-2.46%1.40%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью 10.24%.

CCOM.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.19%
6 месяцев
16.16%
1 год
14.86%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CMNY.TOCCOM.TO с CEQT.TOCCOM.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TOCGXF.TO с SBT.TO

Сравнение комиссий CCOM.TO и CGXF.TO

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Доходность на риск

CCOM.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOCGXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.91

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.26

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.76

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

10.14

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXF.TO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.06

+0.77

Корреляция

Корреляция между CCOM.TO и CGXF.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности CGXF.TO в 9.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.48%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и CGXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOM.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-88.66%

+78.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-27.39%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-14.79%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-30.84%

+27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.46%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и CGXF.TO

Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 4.10%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOM.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

14.99%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

32.93%

-25.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

39.86%

-30.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

30.17%

-21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

30.10%

-21.91%