Сравнение CCOM.TO с ZCOM.NEO
CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) are both Commodities funds - CCOM.TO tracks the Auspice Broad Commodity Excess Return Index while ZCOM.NEO tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.30%/yr for ZCOM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у ZCOM.NEO с доходностью 28.30%.
CCOM.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и ZCOM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 14.12% | 1.87% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
Correlation
The correlation between CCOM.TO and ZCOM.NEO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. ZCOM.NEO — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
ZCOM.NEO
Сравнение CCOM.TO c ZCOM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | ZCOM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.76 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и ZCOM.NEO
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки ZCOM.NEO в -5.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и ZCOM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -5.97% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.96% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.72% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 21.06% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 21.06% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 21.06% | -12.64% |
Сравнение комиссий CCOM.TO и ZCOM.NEO
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZCOM.NEO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и ZCOM.NEO
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности ZCOM.NEO в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.35% | 3.48% | 6.99% | 4.21% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM.TO and ZCOM.NEO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.
CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: CI and BMO. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.30% for ZCOM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и ZCOM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор