Сравнение CCOM.TO с FCCM.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).
CCOM.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и FCCM.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и FCCM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.19% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.
CCOM.TO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOM.TO и FCCM.NEO
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
FCCM.NEO
Сравнение CCOM.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | FCCM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.65 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.36 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.67 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 15.45 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.65 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.10 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между CCOM.TO и FCCM.NEO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и FCCM.NEO
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.48% | 3.48% | 6.99% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и FCCM.NEO
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и FCCM.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOM.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -67.22% | +57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -12.36% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -16.76% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -53.20% | +50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и FCCM.NEO
Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.18% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 12.86% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 16.93% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 13.35% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 30.53% | -22.34% |