График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CCOM.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) показал доход в 13.21% с начала года и 16.26% за последние 12 месяцев.
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CCOM.TO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.37% | 2.66% | 5.65% | 13.21% | |||||||||
| 2025 | 0.85% | 0.16% | 3.11% | -3.32% | -0.05% | -1.75% | 2.26% | -1.00% | 2.50% | 2.23% | 1.47% | 0.49% | 6.96% |
| 2024 | 0.47% | -0.16% | 2.51% | 3.56% | 1.25% | -1.21% | -1.43% | 0.43% | 3.47% | -0.88% | -1.20% | -0.90% | 5.90% |
| 2023 | 2.91% | -2.20% | 3.02% | 2.64% | -1.95% | -2.48% | 1.35% | -0.49% | 0.94% | -2.10% | -0.75% | -3.08% | -2.46% |
| 2022 | 0.00% | 0.40% | -0.15% | 1.15% | 1.40% |
Метрики бенчмарка
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units: годовая альфа составляет 6.59%, бета — 0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.09.2022.
- Этот ETF участвовал в 12.71% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -32.76%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.59%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.71%
- Участие в снижении
- -32.76%
Комиссия
Комиссия CCOM.TO составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCOM.TO имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCOM.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.69 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.06 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.14 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.22 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CCOM.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.56 | CA$0.68 | CA$1.32 | CA$0.80 |
Дивидендный доход | 7.41% | 3.48% | 6.99% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.92 | CA$0.92 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.65 | CA$0.68 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.14 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.32 |
| 2023 | CA$0.57 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.23 | CA$0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units показал максимальную просадку в 9.79%, зарегистрированную 11 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.79% | 10 мая 2023 г. | 149 | 11 дек. 2023 г. | 110 | 21 мая 2024 г. | 259 |
| -6.05% | 3 апр. 2025 г. | 96 | 20 авг. 2025 г. | 35 | 9 окт. 2025 г. | 131 |
| -5.59% | 22 мая 2024 г. | 53 | 6 авг. 2024 г. | 136 | 20 февр. 2025 г. | 189 |
| -3.93% | 30 янв. 2026 г. | 2 | 2 февр. 2026 г. | 19 | 2 мар. 2026 г. | 21 |
| -3.41% | 21 февр. 2025 г. | 7 | 3 мар. 2025 г. | 21 | 1 апр. 2025 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...