PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с VEA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. CCNR is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, CCNR returned 54.76% vs 32.96% for VEA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 16.08%.

CCNR

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.64%
С начала года
21.64%
6 месяцев
23.54%
1 год
54.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и VEA

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		21.64%46.48%-7.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%-4.17%

Correlation

The correlation between CCNR and VEA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between CCNR and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и VEA

Секторы
CCNR
VEA

Энергетика

41.2%
5.4%

Сырьевые материалы

33.1%
7.5%

Коммунальные услуги

9.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.6%

Промышленность

7.3%
19.2%

Финансовые услуги

0.6%
23.3%

Недвижимость

0.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
7.5%

Технологии

0.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Энергетика

CCNR
41.2%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

CCNR
33.1%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

CCNR
9.7%
VEA
3.3%

Потребительский защитный сектор

CCNR
7.7%
VEA
5.6%

Промышленность

CCNR
7.3%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
VEA
23.3%

Недвижимость

CCNR
0.5%
VEA
2.7%

Потребительский циклический сектор

CCNR
0.3%
VEA
7.5%

Технологии

CCNR
0.3%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

VEA
3.4%

Здравоохранение

CCNR

-

VEA
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CCNR vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCNRVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.00

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.74

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

2.85

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.58

10.96

+13.62

CCNR vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCNR и VEA

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-60.68%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.63%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-13.27%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.01%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и VEA

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.77% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.92%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

14.42%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

16.58%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.73%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.41%

+2.71%

Сравнение комиссий CCNR и VEA

CCNR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и VEA

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and VEA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.92%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, CCNR leads with 54.76% vs 32.96% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 54.76% return vs 32.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for CCNR.

CCNR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.59% for VEA.

CCNR is categorized as Natural Resources, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ALPS and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.03% for VEA.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор