Сравнение CCNR с METL
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 17.82%.
CCNR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- 69.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 27.07% | 15.85% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between CCNR and METL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. METL — Ранг доходности на риск
CCNR
METL
Сравнение CCNR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.69 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и METL
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -27.39% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -10.67% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -8.13% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 43.83% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 43.83% | -24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 43.83% | -24.00% |
Сравнение комиссий CCNR и METL
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и METL
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.74% | 3.48% | 1.27% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and METL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.84% for METL.
They also come from different issuers: ALPS and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор