Сравнение CCNR с METL
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Natural Resources funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у METL с доходностью -5.03%.
CCNR
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -17.23%
- 6 месяцев
- -18.45%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 14.26% | 17.03% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | -5.03% | 28.19% |
Correlation
The correlation between CCNR and METL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. METL — Ранг доходности на риск
CCNR
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CCNR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и METL
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки METL в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -27.99% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -27.99% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.82% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 44.35% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 44.35% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 44.35% | -24.33% |
Сравнение комиссий CCNR и METL
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и METL
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности METL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 3.05% | 3.48% | 1.27% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.05% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and METL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
CCNR has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.05% for METL.
They also come from different issuers: ALPS and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор