PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с ICOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds. CCNR is actively managed, while ICOP is passively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 98.44% for ICOP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCNR показывает доходность 27.07%, а ICOP немного ниже – 26.64%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и ICOP

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%-18.34%

Correlation

The correlation between CCNR and ICOP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between CCNR and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и ICOP

Секторы
CCNR
ICOP

Энергетика

38.0%

-

Сырьевые материалы

31.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммунальные услуги

8.5%

-

Промышленность

7.5%

-

Технологии

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

CCNR
38.0%
ICOP

-

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
ICOP
100.0%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
ICOP

-

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
ICOP

-

Промышленность

CCNR
7.5%
ICOP

-

Технологии

CCNR
4.3%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
ICOP

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
ICOP

-

Недвижимость

CCNR
0.5%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

CCNR

-

ICOP

-

Здравоохранение

CCNR

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

CCNR vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNRICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.66

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.03

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

3.79

+6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

13.91

+21.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа ICOP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNRICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.66

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.07

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CCNR и ICOP

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-38.67%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-26.13%

+19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.78%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-11.66%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

7.10%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и ICOP

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

13.69%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

32.29%

-19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

37.29%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

33.75%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

33.75%

-13.92%

Сравнение комиссий CCNR и ICOP

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и ICOP

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ICOP в 1.64%

ПозицияTTM202520242023
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and ICOP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 69.09% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 69.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.64% for ICOP.

They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.47% for ICOP.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор