PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с PRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с PRHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и PRHYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.60%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 0.60%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.73%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

PRHYX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.90%
1 год
13.73%
3 года*
10.61%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

T. Rowe Price High Yield Fund

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT
Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX

Сравнение комиссий CCLFX и PRHYX

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund

Доходность на риск

CCLFX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXPRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

3.38

+4.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

5.31

+10.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.88

+4.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.50

4.61

+11.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.76

21.28

+78.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. PRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа PRHYX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXPRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

3.38

+4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.14

0.97

+4.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

1.32

+3.22

Корреляция

Корреляция между CCLFX и PRHYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и PRHYX

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности PRHYX в 12.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		7.80%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.46%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и PRHYX

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и PRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXPRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-30.79%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-2.06%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-16.43%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.01%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.71%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.66%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и PRHYX

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXPRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.36%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

2.59%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

4.14%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

5.20%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

5.54%

-3.65%