PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и PHYQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий CCLFX и PHYQX

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

CCLFX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

1.79

+6.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

2.67

+13.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.42

+4.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

2.43

+14.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

9.84

+91.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

1.79

+6.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

0.78

+4.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

1.12

+3.42

Корреляция

Корреляция между CCLFX и PHYQX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и PHYQX

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и PHYQX

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-21.12%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-2.94%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-16.05%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.86%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.25%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.72%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и PHYQX

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.41%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

2.46%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

3.78%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

5.05%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

5.47%

-3.58%