Сравнение CCLFX с ISD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD).
CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и ISD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLFX и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%.
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLFX и ISD
CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.
Доходность на риск
CCLFX vs. ISD — Ранг доходности на риск
CCLFX
ISD
Сравнение CCLFX c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLFX | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 0.08 | +7.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.02 | 0.20 | +15.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.88 | 1.03 | +4.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.71 | 0.10 | +16.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.37 | 0.36 | +101.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLFX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 0.08 | +7.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.15 | 0.45 | +4.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.53 | 0.43 | +4.10 |
Корреляция
Корреляция между CCLFX и ISD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и ISD
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности ISD в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и ISD
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и ISD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLFX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -38.88% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -13.52% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -25.45% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -9.33% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -5.56% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.63% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и ISD
Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLFX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 7.88% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.70% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 15.57% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 13.30% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 14.56% | -12.67% |