Сравнение CCLFX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLFX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLFX и FHYSX
CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
CCLFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
CCLFX
FHYSX
Сравнение CCLFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLFX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 1.71 | +6.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.02 | 2.43 | +13.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.88 | 1.46 | +4.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.71 | 2.73 | +13.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.37 | 11.03 | +90.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 1.71 | +6.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.15 | 0.62 | +4.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.53 | 0.86 | +3.68 |
Корреляция
Корреляция между CCLFX и FHYSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и FHYSX
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и FHYSX
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -21.45% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -2.50% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -16.93% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.77% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.61% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.62% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и FHYSX
Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.38% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 2.43% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 3.79% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 5.20% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 5.77% | -3.88% |