PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%1.07%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий CCLFX и CRDOX

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CCLFX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

2.04

+5.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

2.80

+13.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.47

+4.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

1.81

+14.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

8.08

+93.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

2.04

+5.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

0.66

+4.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.72

+3.82

Корреляция

Корреляция между CCLFX и CRDOX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и CRDOX

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и CRDOX

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-15.92%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-3.14%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-15.92%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.81%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.63%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и CRDOX

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.44%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

2.19%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

3.28%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

4.11%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

4.04%

-2.15%