PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с CPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с CPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Principal High Yield Fund (CPHYX).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и CPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и CPHYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CPHYX с доходностью -1.04%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Principal High Yield Fund

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT
Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CPMPXCPHYX с PCBIX

Сравнение комиссий CCLFX и CPHYX

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии CPHYX в 0.91%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
CPHYX
Principal High Yield Fund

Доходность на риск

CCLFX vs. CPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c CPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXCPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

1.22

+6.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

1.59

+14.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.32

+4.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

1.58

+15.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

7.16

+94.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. CPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа CPHYX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и CPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXCPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

1.22

+6.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

0.74

+4.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

1.12

+3.41

Корреляция

Корреляция между CCLFX и CPHYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и CPHYX

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности CPHYX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и CPHYX

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки CPHYX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и CPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXCPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-27.79%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-3.42%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-14.33%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.88%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.63%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.75%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и CPHYX

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Principal High Yield Fund (CPHYX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXCPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.44%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

2.26%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

4.14%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

4.72%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

5.36%

-3.47%