PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с BBAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCLFX с BBAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) is High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CCLFX returned 10.50%/yr vs 20.46%/yr for BBAI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -25.56%.

CCLFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.38%
3 года*
10.50%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

BBAI

1 день
-2.90%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-25.56%
6 месяцев
-36.99%
1 год
4.96%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCLFX и BBAI

2026 (YTD)20252024202320222021
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.43%8.93%12.62%12.66%2.32%0.34%
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-25.56%21.35%107.94%217.65%-88.10%-27.90%

Correlation

The correlation between CCLFX and BBAI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

BigBear.ai Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с FLOTCCLFX с ARES
Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX

Доходность на риск

CCLFX vs. BBAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLFXBBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.60
0.05

+8.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.85
0.88

+19.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.79

1.09

+6.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.24

0.08

+39.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

218.88

0.13

+218.76

CCLFX vs. BBAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.60, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и BBAI

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и BBAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLFXBBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-95.01%

+91.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-65.88%

+65.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-75.56%

+75.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-68.32%

+68.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-70.80%

+70.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

39.29%

-39.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и BBAI

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLFXBBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

25.86%

-25.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

56.70%

-56.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

97.19%

-96.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

174.65%

-172.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

174.65%

-172.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и BBAI

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, тогда как BBAI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.27%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%

Часто задаваемые вопросы

CCLFX and BBAI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (25.86%) compared to CCLFX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs BBAI's -95.01%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCLFX и BBAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор