Сравнение CCLAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 7.28% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и TPDAX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CCLAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CCLAX
TPDAX
Сравнение CCLAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.18 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.82 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.59 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 13.57 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.18 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и TPDAX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и TPDAX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -22.29% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -7.58% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.58% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -22.29% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.97% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.94% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.01% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и TPDAX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.82%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.40% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 9.86% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 12.29% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 10.14% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 9.87% | -3.17% |