Сравнение CCJ с SGMT
CCJ (Cameco Corporation) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while SGMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, CCJ returned 51.75% vs -21.64% for SGMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у SGMT с доходностью 9.46%.
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCJ и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 33.53% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between CCJ and SGMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CCJ:
$43.98B
SGMT:
$210.99M
CCJ:
CA$1.49
SGMT:
-$1.34
CCJ:
8.68
SGMT:
2.06
CCJ:
CA$3.54B
SGMT:
$0.00
CCJ:
CA$1.04B
SGMT:
$0.00
CCJ:
CA$996.66M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. SGMT — Ранг доходности на риск
CCJ
SGMT
Сравнение CCJ c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.45 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.73 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и SGMT
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -89.69% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -55.57% | +26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -64.82% | +40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -65.85% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 33.91% | -21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и SGMT
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 13.28% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 59.70% | -19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 100.42% | -45.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 150.96% | -100.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 150.96% | -104.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и SGMT
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как SGMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCJ and SGMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs SGMT's -89.69%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор