PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCJ с AIQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CCJ (Cameco Corporation) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, CCJ returned 39.81%/yr vs 18.01%/yr for AIQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 30.85%.

CCJ

1 день
6.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
16.97%
6 месяцев
19.20%
1 год
60.86%
3 года*
50.21%
5 лет*
39.81%
10 лет*
26.60%

AIQ

1 день
3.98%
1 месяц
9.03%
С начала года
30.85%
6 месяцев
33.54%
1 год
60.30%
3 года*
33.19%
5 лет*
18.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCJ
Cameco Corporation		16.97%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%-0.47%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		30.85%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between CCJ and AIQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.43

The correlation between CCJ and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

CCJ vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCJAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.37

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.91

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.68

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

12.07

-7.01

CCJ vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCJ и AIQ

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-44.66%

-42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

-16.47%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-26.35%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-44.66%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.19%

-5.12%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-9.79%

-36.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

5.01%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и AIQ

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 13.44%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

13.44%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

21.69%

+18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

25.60%

+29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

25.80%

+24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.80%

25.74%

+21.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и AIQ

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Часто задаваемые вопросы

CCJ and AIQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (18.89%) compared to AIQ (13.44%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs AIQ's -44.66%.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор