Сравнение CCIF с MSTY
CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - CCIF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CCIF returned -40.61% vs -73.54% for MSTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCIF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCIF показывает доходность -30.01%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
CCIF
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -30.01%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- -17.19%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCIF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | -30.01% | -27.64% | 11.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between CCIF and MSTY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCIF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CCIF
MSTY
Сравнение CCIF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCIF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.48 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCIF и MSTY
Максимальная просадка CCIF за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCIF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -76.48% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -76.48% | +31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -76.48% | +24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -27.14% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.34% | 49.81% | -23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCIF и MSTY
Текущая волатильность для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) составляет 7.66%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что CCIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCIF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 21.71% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 51.12% | -24.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 63.14% | -32.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 72.19% | -51.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 72.19% | -46.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCIF и MSTY
Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 44.70%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | 44.70% | 26.87% | 15.73% | 23.58% | 9.96% | 8.55% | 6.09% | 3.77% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCIF and MSTY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to CCIF (7.66%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -53.23% vs MSTY's -76.48%.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCIF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор