Сравнение CCIF с LSSAX
CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, CCIF returned -7.72%/yr vs 1.36%/yr for LSSAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCIF и LSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 1.11%.
CCIF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- -33.18%
- 1 год
- -40.13%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -7.72%
- 10 лет*
- —
LSSAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам CCIF и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | -27.23% | -27.64% | 16.37% | 14.50% | -6.37% | 12.67% | 0.51% | -12.85% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.11% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 3.06% |
Correlation
The correlation between CCIF and LSSAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCIF vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
CCIF
LSSAX
Сравнение CCIF c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCIF | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.97 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 13.48 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCIF | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | 2.09 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.95 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CCIF и LSSAX
Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и LSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCIF | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.70% | -16.40% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.40% | -2.16% | -41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.70% | -5.91% | -45.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.70% | -16.40% | -35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -0.74% | -48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -1.98% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.43% | 0.90% | +23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCIF и LSSAX
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCIF | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 1.42% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 2.66% | +23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 4.11% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 5.78% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 4.41% | +21.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCIF и LSSAX
Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что больше доходности LSSAX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | 36.53% | 26.87% | 15.73% | 23.58% | 9.96% | 8.55% | 6.09% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.34% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
CCIF and LSSAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCIF has higher volatility (7.28%) compared to LSSAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs LSSAX's -16.40%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCIF и LSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор