Сравнение CCIF с EIC
CCIF (Carlyle Credit Income Fund) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CCIF returned -7.72%/yr vs 4.94%/yr for EIC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCIF и EIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у EIC с доходностью -1.96%.
CCIF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- -33.18%
- 1 год
- -40.13%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -7.72%
- 10 лет*
- —
EIC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCIF и EIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | -27.23% | -27.64% | 16.37% | 14.50% | -6.37% | 12.67% | 0.51% | 7.19% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -1.96% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -0.81% |
Correlation
The correlation between CCIF and EIC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.15 |
Over the past year, CCIF and EIC have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCIF vs. EIC — Ранг доходности на риск
CCIF
EIC
Сравнение CCIF c EIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCIF | EIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.19 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.36 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCIF | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | -0.28 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.08 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CCIF и EIC
Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и EIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCIF | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.70% | -67.08% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.40% | -28.67% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.70% | -34.06% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.70% | -34.06% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -22.43% | -27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -12.26% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.43% | 15.34% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCIF и EIC
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Eagle Point Income Company Inc. (EIC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCIF | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.94% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 13.84% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 19.91% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.20% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 37.47% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCIF и EIC
Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что больше доходности EIC в 14.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | 36.53% | 26.87% | 15.73% | 23.58% | 9.96% | 8.55% | 6.09% | 3.77% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 14.43% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CCIF and EIC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCIF has higher volatility (7.28%) compared to EIC (4.94%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs EIC's -67.08%.
EIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCIF и EIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор