Сравнение CCIF с PCIFX
CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, CCIF returned -8.64%/yr vs 0.52%/yr for PCIFX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCIF и PCIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCIF показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у PCIFX с доходностью 0.04%.
CCIF
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -18.44%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -32.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.93%
PCIFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 3.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $291.74K | $286.52K | $333.70K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CCIF и PCIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | -27.68% | -27.64% | 16.37% | 14.50% | -6.37% | 12.67% | 0.51% | -12.85% |
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 0.04% | 7.03% | 3.84% | 7.82% | -13.38% | -1.83% | 8.04% | 4.28% |
Correlation
The correlation between CCIF and PCIFX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCIF vs. PCIFX — Ранг доходности на риск
CCIF
PCIFX
Сравнение CCIF c PCIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCIF | PCIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.11 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.82 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCIF и PCIFX
Максимальная просадка CCIF за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки PCIFX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и PCIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCIF | PCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -18.54% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -2.30% | -39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -4.55% | -48.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -18.12% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.05% | -1.46% | -48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -1.89% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 0.88% | +25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCIF и PCIFX
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCIF | PCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.95% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 2.75% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 3.69% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 5.80% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 4.72% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCIF и PCIFX
Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 42.60%, что больше доходности PCIFX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | 42.60% | 26.87% | 15.73% | 23.58% | 9.96% | 8.55% | 6.09% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 4.98% | 5.04% | 6.03% | 5.50% | 2.79% | 2.93% | 4.46% | 2.61% | 2.70% | 1.99% | 1.86% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
CCIF and PCIFX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCIF has higher volatility (5.42%) compared to PCIFX (0.95%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -53.23% vs PCIFX's -18.54%.
PCIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCIF и PCIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор